Der Kurs vermittelt detaillierte Kenntnisse der Kriterien zur Abgrenzung zwischen Handels- und Bankbuch gemäß CRR III-Entwurf sowie der Regelungen zur Berechnung der Kapitalanforderung im Marktrisikostandardansatz gemäß Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).
Ihr Programm im Überblick
Definition von Handels-und Bankbuch, zugehörige Kapitalanforderungen
Vorgaben zur Handels- und Bankbuchabgrenzung in der CRR III
Anforderungen für Umklassifizierung von Positionen und interne Absicherungsgeschäfte
Überblick über den FRTB-Standardansatz
Sensitivitätsgestützte Methode zur Berechnung der Eigenmittelanforderung (Kapitalanforderungen für das Delta-, Vega- und Krümmungsrisiko)
Kapitalanforderungen für das Ausfallrisiko
Kapitalanforderungen für Restrisiken
Offene Fragen und Interpretationsspielräume im Gesetzestext
ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen