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Grundlagen Handelsbuch vs. Bankbuch

Gemäß CRR III-Entwurf / Basel IV

Seminar-ID:
332183
Kursinfo
:
AktuellNeu
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Der Kurs vermittelt detaillierte Kenntnisse der Kriterien zur Abgrenzung zwischen Handels- und Bankbuch gemäß CRR III-Entwurf sowie der Regelungen zur Berechnung der Kapitalanforderung im Marktrisikostandardansatz gemäß Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). 

Ihr Programm im Überblick

  • Definition von Handels-und Bankbuch, zugehörige Kapitalanforderungen
  • Vorgaben zur Handels- und Bankbuchabgrenzung in der CRR III
  • Anforderungen für Umklassifizierung von Positionen und interne Absicherungsgeschäfte
  • Überblick über den FRTB-Standardansatz
  • Sensitivitätsgestützte Methode zur Berechnung der Eigenmittelanforderung (Kapitalanforderungen für das Delta-, Vega- und Krümmungsrisiko)
  • Kapitalanforderungen für das Ausfallrisiko
  • Kapitalanforderungen für Restrisiken
  • Offene Fragen und Interpretationsspielräume im Gesetzestext

Interessant für

  • Meldewesen
  • Risikomanagement
  • Kapitalmanagement / ICAAP
  • Business/Strukturierung
  • Interne Revision
  • Wirtschaftsprüfer
  • Rechnungswesen
  • Beratende Berufe
  • EDV-Mitarbeiter
  • Trainees

Referent*in

  • thumbnail

    Johannes Wunsch

    Experte für regulatorische Kapitalanforderungen unter Basel 3/CRR

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  • 19.09.2023 19.09.2023 1 Tag 1T Online
    • 09:30–16:30 Uhr
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      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und technischen Support. Wir freuen uns auf Sie.

  • 23.02.2024 23.02.2024 1 Tag 1T Online
    • 09:30–16:30 Uhr
    • Online € 540,-

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

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