Warum lohnt sich dieser Kurs?
CRR III, CRD VI und Basel IV bringen spürbare Verschärfungen bei Kapitalanforderungen und Risikosteuerung. Wer die neuen Spielregeln früh versteht, kann regulatorische Risiken besser steuern und strategische Vorteile nutzen. Das Seminar liefert die entscheidenden Updates für die Praxis.Kursüberblick
Bankaufsichtliche Ordnungsnormen definieren die zentralen Spielregeln für Kreditinstitute im europäischen Finanzmarkt. Mit CRR III, CRD VI, der Finalisierung von Basel III und Basel IV stehen wesentliche Änderungen an, die Kapitalanforderungen, Risikobewertung und regulatorische Steuerung neu ausrichten.Im Zusammenspiel von europäischer Aufsichtsarchitektur (ESFS, SSM) und Institutionen wie EBA und EZB wird deutlich, wie stark regulatorische Vorgaben ineinandergreifen. Anforderungen aus CRR II/CRD V zu Eigenmitteln, Liquidität und Großkrediten bilden dabei die Grundlage, die durch neue Regelungen weiterentwickelt wird.
Aktuelle Reformen rund um Output Floor, Kreditrisiko, ESG-Risiken und Proportionalität zeigen, wo sich die Anforderungen konkret verschärfen oder differenzieren. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Abwicklungsregime und MREL an Bedeutung, wenn es um Stabilität und Verlusttragfähigkeit von Instituten geht.
Auch die Auswirkungen auf Meldewesen, Reporting und IT rücken stärker in den Vordergrund, da regulatorische Änderungen zunehmend in Datenstrukturen und Prozesse eingreifen und damit direkte Relevanz für die Umsetzung im Institut haben.
Kursinhalte
Aufsichtsrechtliche Ordnungsnormen: Welche Grundlagen gelten?- Einführung behandelt bankaufsichtliche Ordnungsnormen im EU-Raum
- Struktur umfasst europäische Aufsichtsarchitektur (ESFS, SSM)
- Normen regeln Zuständigkeiten von EBA und EZB
- Basel IV („Finalisierung Basel III“) konkretisiert Kapitalregeln
- CRR II/CRD V regeln Eigenmittel, Liquidität, Großkredite und Governance-Anforderungen
- CRR-Quickfix passt Übergangsregeln im Kreditrisiko an
- Entwurf CRR III/CRD VI behandelt Output Floor und Kreditrisiko
- Neuerungen regeln ESG-Risiken und Proportionalität
- Diskussionsstand zeigt Auswirkungen auf Institute
- Abwicklungsregime regelt Sanierung und Abwicklung von Banken
- MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)
- Anforderungen sichern Verlustabsorptionsfähigkeit von Instituten
- Meldetechnik umfasst Anpassungen durch CRR III/CRD VI
- Reporting behandelt Auswirkungen auf Meldewesen und IT
- Diskussionsstand zeigt Umsetzungsfragen für Institute
Bestandteil von
Zielgruppe
- Mitarbeiter von Kreditinstituten aus den Bereichen
- Recht
- Meldewesen
- Risikomanagement
- Group Reporting
- Special Service Desk
- Interne Revision
- Rechnungswesen
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
- Beratende Berufe
- EDV-Mitarbeiter
Referenten
-
Tadeh Amirian
Bereichsleiter Strategic Risk Management bei BAWAG P.S.K. AG
-
Jürgen Eckhardt
Experte im aufsichtsrechtlichen Meldewesen
