Warum lohnt sich dieser Kurs?
Vertiefen Sie im Kurs Ihr Wissen zum Marktrisiko in Banken. Erfahren Sie, wie Sie VaR Modelle effizient anwenden und anpassen, um das Marktrisiko präzise zu messen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Backtests die Modellgenauigkeit überprüfen und mit Stresstests extreme Szenarien simulieren.Kursüberblick
Märkte sind in ständiger Bewegung, und die finanziellen Risiken, die Banken betreffen, ändern sich entsprechend. Das Marktrisiko umfasst potenzielle Verluste, die durch Schwankungen von Marktpreisen, wie Zinsen, Wechselkurse und Aktienkurse, entstehen können. Ein häufig verwendetes Instrument zur Messung des Marktrisikos ist der Value at Risk (VaR), der den maximalen Verlust eines Portfolios innerhalb eines bestimmten Zeitraums und bei einem festgelegten Konfidenzniveau schätzt. Um die Belastbarkeit eines Portfolios unter extremen Marktentwicklungen zu testen, sind Backtests und Stresstests unerlässlich. Diese Methoden helfen, die Genauigkeit von Risikoabschätzungen zu überprüfen und die Fähigkeit des Portfolios zu bewerten, in unvorhergesehenen Marktsituationen standzuhalten.Vertiefen Sie im Kurs „Marktrisiko in Banken“ Ihr Verständnis für die aktuellen Marktrisikofaktoren und erfahren Sie, worauf Sie bei der Durchführung und Interpretation von Backtests und Stresstests achten müssen. Holen Sie sich Tipps zur Überwachung von Marktrisikofaktoren durch Value at Risk (VaR).
Kursinhalte
- Value at Risk
- Marktrisikofaktoren / Returns, Verteilungen, Volatilität, Korrelationen
- VaR Modelle: Bewilligungsverfahren für interne Modelle
- Backtesting & Stresstesting von Marktrisikomodellen
- Aktuelle regulatorische Entwicklungen
- Eigenmittelunterlegung & Standardansatz für operationelle Risiken
- Meldewesen, Ausweisrichtlinien & Eigenmittelerfordernis
- Fremdwährungs- & Warenpositionsrisiko
- Fundamental Review of the Trading Book
Bestandteil von
Zielgruppe
Mitarbeiter von Kreditinstituten aus den Bereichen- Recht
- Meldewesen
- Risikomanagement
- Special Service Desk
- Interne Revision
- Wirtschaftsprüfer
- Rechnungswesen
- Beratende Berufe
- EDV-Mitarbeiter
- Trainees
Referenten
-
Gerald Seiner
Spezialisiert auf Marktrisiko in Banken
