ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Das nehmen Sie mit
Das Seminar vermittelt Kenntnisse, die zur Bestimmung und Analyse der regulatorischen Kapitalanforderungen für gängige Produkte und Transaktionen unabdingbar sind. Die regulatorischen Vorgaben werden dabei anhand von praktischen Beispielen entwickelt und erklärt. Der Kurs deckt auch die wesentlichen Änderungen, die sich durch die CRRIII/CRDVI ergeben ab.Ihr Programm im Überblick
- Abgrenzung zwischen Bank- und Handelsbuch
- Kreditrisiko im Bankbuch – Behandlung von unbesicherten Forderungen und Finanzinstrumenten
- Kreditrisikominderungstechniken – Garantien, Kreditderivate und Wertpapiersicherheiten
- Gegenparteirisiko – Behandlung von Derivaten und Wertpapierleihetransaktionen im Bank- und im Handelsbuch, Abgrenzung zum Kreditrisiko
- Marktrisiko – Standardansatz, Überblick über den Internal Models Approach (IMA), Kapitalanforderungen für Zins-, Aktienkurs-, Fremdwährungs- und Commodity-Risiken
- CVA – Risiko
- Großkreditanforderungen – Definition Großkredit, Großkreditgrenzen und Ausnahmen, Behandlung von Besicherung
- Leverage Ratio – Definition Exposure Measure, Behandlung von Assets, Derivaten
Interessant für
- Meldewesen
- Risikomanagement
- Kapitalmanagement / ICAAP
- Business/Strukturierung
- Interne Revision
- Wirtschaftsprüfer
- Rechnungswesen
- Beratende Berufe
- EDV-Mitarbeiter
Referenten
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Johannes Wunsch
Experte für regulatorische Kapitalanforderungen unter Basel 3/CRR
