Seminar

Zinsrisiko im Bankbuch

Duale Banksteuerung im Spannungsfeld zwischen Barwert- & NII-Risiko

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    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Die duale Banksteuerung steht vor der Herausforderung, Barwert- und NII-Risiko (Net Interest Income) in Einklang zu bringen. Während der Barwert auf die langfristige Stabilität des Eigenkapitals zielt, fokussiert das NII auf kurzfristige Ertragssteuerung. Erfahren Sie, wie ein ausgewogenes Management beider Ansätze zu nachhaltigem Erfolg führt.

    Kursüberblick

    Die starken Zinsbewegungen der letzten Jahre stellt Banken vor eine durchaus bekannte Herausforderung: Das Management von Zinsrisiken. In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen im wiederentdeckten Zinsrisiko Bankbuch (Interest Rate Risk in the Banking Book bzw. IRRBB) und die neuesten europäischen Meldeanforderungen für dieses Risiko. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Methoden und Instrumenten der IRRBB-Risikomessung und gängiger IRRBB-Risikomodelle, wie zum Beispiel die Replikate-Modellierung für Sicht- & Spareinlagen sowie die Prepayment-Modellierung.

    Dabei wird besonders auf die Relevanz dieser Modelle für die Zinsbuchsteuerung eingegangen. Behandelt wird sowohl die EVE/Economic Value of Equity-Sicht (Barwertperspektive) als auch die Net Interest Income-Sicht (GuV-Perspektive). Darauf aufbauend werden ausgewählte Aspekte der Zinsbuchsteuerung im Lichte der neuen Regularien und im Spannungsfeld zwischen EVE- und NII-Risiko besprochen. Abgerundet wird das Seminar durch Aspekte betreffend IRRBB-Risikolimitierung, IRRBB-Risikoreporting und IRRBB-Governance. Der Kurs basiert auf aktuellen Erfahrungswerten aus einem EZB-beaufsichtigten österreichischen Retail-Genossenschaftsverbund.

    Kursinhalte

    • Duale Zinsbuchsteuerung (EVE vs. NII)
    • IRRBB-Messung & -Stresstesting
    • IRRBB-Modelle - NMD- & Prepayment-Modellierung 
    • Bilanzstrukturmanagement
    • Hedging von Zinsrisiken
    • IRRBB-Meldeanforderungen
    • Bewertung von Bankbuchpositionen

    Zielgruppe

    • Risikocontroller in Banken
    • Treasury-Mitarbeiter*innen in Banken
    • Revisionsprüfer*innen in Banken
    • Meldewesen-Expert*innen in Banken
    • Expert*innen aus der Aufsicht (FMA, OeNB)

    Referenten

    • Markus Seifert

      Markus Seifert

      Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP

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      1 Tag  690,- Ab  621,-
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      Seminar-ID:
      332365
      CPE
      :
      4 Punkte
      Ort:
      Wien, Online

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      Grundlagen & Fachwissen

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      Sicherheit im Arbeitsalltag

      Souverän & rechtssicher agieren

      Neue gesetzliche Vorgaben, komplexe Aufgaben oder schlichtweg Unsicherheiten im Ablauf sorgen schnell für Stress im Betrieb. Unsere Formate geben Ihnen das Fundament, um auch in kniffligen Situationen souverän, korrekt und entspannt zu handeln. Sie profitieren von fundiertem Orientierungswissen, verlässlichen Checklisten und klaren Leitplanken für Ihre täglichen Entscheidungen.

      Das Ergebnis: Weniger Haftungs- und Fehlerrisiken, spürbar mehr Eigenständigkeit im Team und ein rundum gutes Gefühl bei jedem Arbeitsschritt.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Die richtigen Expert*innen

      Expert*innen, die Entwicklungen nicht nur verfolgen, sondern mitgestalten

      Ob in Unternehmen, Kanzleien, Behörden oder Fachgremien – unsere Referent*innen arbeiten dort, wo Entscheidungen getroffen und neue Entwicklungen vorangetrieben werden. Viele begleiten Gesetzesvorhaben, gestalten Standards mit oder beraten Organisationen bei komplexen Fragestellungen.

      Dieses Wissen bringen sie direkt in unsere Seminare. Statt abstrakter Theorie erhalten Sie fundierte Einordnungen, aktuelle Hintergründe und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihren Berufsalltag. Unterstützt wird das durch ein Netzwerk von über 1.000 Expert*innen, das es uns ermöglicht, für jedes Thema genau die passenden Referent*innen auszuwählen.

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      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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      Lernformen im Überblick