Seminar

Zinsrisiko im Bankbuch

Duale Banksteuerung im Spannungsfeld zwischen Barwert- & NII-Risiko

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Die duale Banksteuerung steht vor der Herausforderung, Barwert- und NII-Risiko (Net Interest Income) in Einklang zu bringen. Während der Barwert auf die langfristige Stabilität des Eigenkapitals zielt, fokussiert das NII auf kurzfristige Ertragssteuerung. Erfahren Sie, wie ein ausgewogenes Management beider Ansätze zu nachhaltigem Erfolg führt.

    Kursüberblick

    Die starken Zinsbewegungen der letzten Jahre stellt Banken vor eine durchaus bekannte Herausforderung: Das Management von Zinsrisiken. In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen im wiederentdeckten Zinsrisiko Bankbuch (Interest Rate Risk in the Banking Book bzw. IRRBB) und die neuesten europäischen Meldeanforderungen für dieses Risiko. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Methoden und Instrumenten der IRRBB-Risikomessung und gängiger IRRBB-Risikomodelle, wie zum Beispiel die Replikate-Modellierung für Sicht- & Spareinlagen sowie die Prepayment-Modellierung.

    Dabei wird besonders auf die Relevanz dieser Modelle für die Zinsbuchsteuerung eingegangen. Behandelt wird sowohl die EVE/Economic Value of Equity-Sicht (Barwertperspektive) als auch die Net Interest Income-Sicht (GuV-Perspektive). Darauf aufbauend werden ausgewählte Aspekte der Zinsbuchsteuerung im Lichte der neuen Regularien und im Spannungsfeld zwischen EVE- und NII-Risiko besprochen. Abgerundet wird das Seminar durch Aspekte betreffend IRRBB-Risikolimitierung, IRRBB-Risikoreporting und IRRBB-Governance. Der Kurs basiert auf aktuellen Erfahrungswerten aus einem EZB-beaufsichtigten österreichischen Retail-Genossenschaftsverbund.

    Kursinhalte

    • Duale Zinsbuchsteuerung (EVE vs. NII)
    • IRRBB-Messung & -Stresstesting
    • IRRBB-Modelle - NMD- & Prepayment-Modellierung 
    • Bilanzstrukturmanagement
    • Hedging von Zinsrisiken
    • IRRBB-Meldeanforderungen
    • Bewertung von Bankbuchpositionen

    Zielgruppe

    • Risikocontroller in Banken
    • Treasury-Mitarbeiter*innen in Banken
    • Revisionsprüfer*innen in Banken
    • Meldewesen-Expert*innen in Banken
    • Expert*innen aus der Aufsicht (FMA, OeNB)

    Referenten

    • Markus Seifert

      Markus Seifert

      Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP

    Downloads

      1 Tag Ab  690,-
      Termin wählen
      Team-Deal: Bis zu 12 % Rabatt

      Wer Weiterbildung gemeinsam denkt, holt jetzt mehr Wissen & Vorteile aus jedem Seminar. Der Mengenrabatt gilt ab 3 Teilnehmer*innen und wird automatisch abgezogen.

      Kursinfo
      :
      BeginnerExperte
      Seminar-ID:
      332365
      CPE
      :
      4 Punkte
      Ort:
      Wien, Online

      Ihre ARS Vorteile

      Direkt im Berufsalltag nutzbar

      Inhalte, die sich unmittelbar in den Berufsalltag übertragen lassen

      Praxisnahe Beispiele, konkrete Handlungsempfehlungen und bewährte Lösungsansätze erleichtern den Transfer in den Arbeitsalltag. Das vermittelte Wissen lässt sich direkt auf aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im Unternehmen anwenden.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Austausch, der weiterbringt

      Wertvolle Kontakte und neue Perspektiven aus Ihrem Fachgebiet

      Weiterbildung lebt vom Austausch. Nutzen Sie die Gelegenheit, Erfahrungen mit Fachkolleg*innen zu teilen, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und Ihr berufliches Netzwerk gezielt auszubauen. Oft entstehen daraus wertvolle Impulse weit über das Seminar hinaus.

      Immer einen Schritt voraus

      Gesetzesänderungen, Trends und neue Entwicklungen rechtzeitig erkennen

      Neue Gesetze, regulatorische Anforderungen und aktuelle Entwicklungen verändern viele Fachbereiche laufend. Unsere Seminare helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und relevante Veränderungen frühzeitig einzuordnen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, statt auf Veränderungen nur zu reagieren.

      Effizient zum nächsten Ziel

      Die wichtigsten Entwicklungen kompakt aufbereitet

      Zeit ist knapp. Deshalb bereiten unsere Expert*innen aktuelle Themen, neue Anforderungen und relevante Entwicklungen kompakt und verständlich für Sie auf. So sparen Sie wertvolle Recherchezeit und erhalten genau das Wissen, das für Ihre Praxis relevant ist.

      Jetzt im Webshop buchen

      Team-Deal: Bis zu 12 % Rabatt

      Wer Weiterbildung gemeinsam denkt, holt jetzt mehr Vorteile aus jedem Seminar. Der Mengenrabatt gilt ab 3 Teilnehmer*innen.

      • 10.12.2026 10.12.2026 1 Tag 1T Wien OnlinePräsenz ab  690,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           690,-
        • Kurspreis Online  690,-
        • Kurspreis Präsenz  690,-
      • 08.06.2027 08.06.2027 1 Tag 1T Wien Präsenz ab  690,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           690,-
        • Kurspreis Online  690,-
        • Kurspreis Präsenz  690,-
        • Kurspreis Online
      • 18.11.2027 18.11.2027 1 Tag 1T Wien Präsenz ab  690,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           690,-
        • Kurspreis Online  690,-
        • Kurspreis Präsenz  690,-
        • Kurspreis Online

      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet
      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet
      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet

      Lernformen im Überblick