Warum lohnt sich dieser Kurs?
Ein effizientes Marktrisikomanagement ist entscheidend, um Verluste durch Marktschwankungen zu minimieren. Machen Sie sich mit den Marktrisiken in Banken vertraut und erfahren Sie, wie spezielle Analysetools (Value-at-Risk) und Überprüfungen helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen. An 2 Tagen bieten wir Ihnen einen umfassendes Wissen zum Marktrisikomanagement in Banken.Kursüberblick
Die regulatorischen Anforderungen an das Marktrisikomanagement entwickeln sich laufend weiter. Mit der Umsetzung von CRR III, den finalen Basel-III-Reformen und steigenden Erwartungen von Aufsicht und Prüfern gewinnt ein fundiertes Verständnis der Marktrisiken im Bankbuch und Handelsbuch zunehmend an Bedeutung.Dieses Seminar vermittelt praxisnah die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen im Marktrisikomanagement. Von Finanzmathematik, Sensitivitäten und Value at Risk über Risikokennzahlen bis hin zu regulatorischen Anforderungen und Meldewesen erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die relevanten Themen. Erfahren Sie, welche Auswirkungen die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben auf Prozesse, Systeme und Governance haben und wie eine erfolgreiche Umsetzung in der Praxis gelingt.
Kursinhalte
Tag 1: Grundlagen mit DDr. Eckhardt, MBA, LL.M., MSc & G. Seiner, MBA- Einführung in das Marktrisikomanagement
- Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
- EBA GL IRRBB
- Von Basel III zu Basel IV (CRD VI / CRR III)
- Risikoanalyse
- Value at Risk, internes Modell
- Eigenmittelunterlegung Standardansatz
- Fundamental Review of the Trading Book
Enthaltene Module
Zielgruppe
- Fach- und Führungskräfte aus Risikomanagement
- Treasury
- Meldewesen
- Controlling
- Revision und Compliance.
