Szenarioanalysen & Stresstests in Banken

Kursüberblick

Die Anforderungen an Banken verändern sich derzeit so schnell wie kaum zuvor. Regulatorische Updates, technologische Sprünge und neue Erwartungen von Aufsichtsbehörden prägen die tägliche Arbeit von Risikomanagement, Compliance und strategischer Steuerung. Um fundierte Entscheidungen zu treffen, müssen Fach- und Führungskräfte Stresstests, Szenarioanalysen und moderne Risikoquantifizierungsverfahren nicht nur verstehen, sie müssen sie praxisnah anwenden können.

Unser Package bietet dafür die ideale Grundlage. Die Inhalte werden kontinuierlich an die neuesten regulatorischen Vorgaben, technischen Entwicklungen und Trends in der Bankenpraxis angepasst, sodass Sie zu jedem Zeitpunkt up to date bleiben. Egal ob CRR-Update, neue EBA-Leitlinien oder aufsichtliche Erwartungen der EZB: Sie erhalten genau jenes Wissen, das aktuell für Ihre Bank, Ihr Risikoteam und Ihre Governance-Strukturen entscheidend ist.

Kursinhalte

• Was fordert die Aufsicht konkret?
• EBA-Leitlinien zu Stresstests und CRR
• Aufsichts­erwartungen der EZB zu Szenarioanalysen werden behandelt

• umfasst Identifikation und Kalibrierung neuer Risikotreiber
• regelt Einsatz makroökonomischer Parameter in Modellen
• Welche Szenarien sind plausibel?

• behandelt Ableitung strategischer Maßnahmen aus Ergebnissen
• umfasst Nutzung von Stresstest-Ergebnissen im ICAAP

• umfasst Einsatz von KI (künstliche Intelligenz) für Prognosen
• behandelt Machine-Learning-Modelle für Risikoquantifizierung

Zielgruppe

• Vorstand & Aufsichtsrat
• Risikomanager*innen und Stresstest-Verantwortliche
• Mitarbeiter*innen aus ICAAP/ILAAP, Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling
• Expert*innen aus Data Analytics
• Führungskräfte aus Regulatory Reporting, Compliance und Aufsichtskommunikation