Warum lohnt sich dieser Kurs?
Szenarien entwickeln, Stresstests kalibrieren und daraus fundierte Entscheidungen ableiten – genau darum geht es in diesem Seminar. Realistische Risikotreiber, konkrete Anwendungsfälle und die Aufbereitung von Ergebnissen für das Management zeigen, wie Stresstesting in der Praxis tatsächlich wirksam wird.Kursüberblick
Stresstests entfalten ihren Wert erst dann, wenn Szenarien sauber entwickelt, Ergebnisse richtig interpretiert und konkrete Maßnahmen abgeleitet werden. Genau hier setzt das Advanced-Seminar an.Im Mittelpunkt steht die praktische Umsetzung von Szenarioanalysen im Bankkontext. Relevante Risikotreiber – von Kredit- und Marktrisiken bis hin zu ESG- und Klimarisiken – werden in konsistente Szenarien übersetzt und hinsichtlich ihrer Aussagekraft bewertet. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie sich Stresstests sinnvoll in ICAAP, SREP und die interne Risikosteuerung integrieren lassen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Interpretation von Ergebnissen und deren Aufbereitung für Entscheidungsträger. Welche Aussagen sind belastbar? Welche Maßnahmen lassen sich ableiten? Wie entstehen konkrete Steuerungsimpulse für Limits, Frühwarnsysteme oder strategische Entscheidungen?
Praxisfallstudien und konkrete Anwendungsbeispiele helfen dabei, typische Fehlerquellen zu erkennen und den Transfer in die eigene Bank sicherzustellen.
Kursinhalte
Szenarien entwickeln & kalibrieren- Kernprinzipien guter Szenarien: Relevanz, Konsistenz, Schärfe
- Materialität & Risikotreiber (Kredit-/Markt-/ESG-Risiken)
- Einbindung in ICAAP, SREP und interne Risikosteuerung
- Umgang mit Klima- und Transitionsrisiken
- Wie bereitet man die Resultate für die Managementebene auf?
- Ableitung von Maßnahmen: Limits, Frühwarnsignale, Steuerungsimpulse
- Gruppenbearbeitung einer kompakten Fallstudie
- Kurzpräsentation & Austausch: typische Stolpersteine, Best Practices
- Transfer: konkrete Ansatzpunkte für die eigene Bank
Bestandteil von
Zielgruppe
- Vorstand & Aufsichtsrat
- Risikomanager*innen und Stresstest-Verantwortliche
- Mitarbeiter*innen aus ICAAP/ILAAP, Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling
- Expert*innen aus Data Analytics
- Führungskräfte aus Regulatory Reporting, Compliance und Aufsichtskommunikation
Referenten
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Ina Dimitrieva
Expertin für Risikomanagement & ESG
