ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Kursüberblick
Dieses Seminar vermittelt das notwendige Basiswissen, um Szenarioanalysen und Stresstests sicher einordnen, verstehen und in der Praxis anwenden zu können.Teilnehmende erhalten einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Arten von Szenarien, regulatorische Erwartungen (EBA, ECB, FMA) sowie die Bedeutung von Stresstests für strategische Entscheidungen, ICAAP und Risikoberichterstattung. Darüber hinaus werden erste Beispiele aus der Bankpraxis vorgestellt und aktuelle Entwicklungen wie Klimarisiken und neue Risikotreiber aufgezeigt.
Kursinhalte
Da sich regulatorische Anforderungen, technologische Entwicklungen und die Bankenpraxis kontinuierlich weiterentwickeln, werden die Inhalte des Webinars/Seminars zum Zeitpunkt der Durchführung an den jeweils neuesten Stand angepasst.Grundlagen: Was sind Szenarioanalysen & Stresstests?
Regulatorische Anforderungen und Erwartungen der Aufsicht
- Sie verstehen regulatorische Erwartungen und wissen, welche Rolle Stresstests im aufsichtsrechtlichen Rahmen spielen.
Überblick über typische Modelle und Anwendungsfälle in der Bankpraxis
- Sie können Stresstestergebnisse interpretieren und deren Bedeutung für Governance und Steuerung einschätzen.
Kurzinput: Rolle neuer Technologien & Advanced Analytics
- Sie erhalten ein grundlegendes Verständnis über Technologien und neue Methoden, die Szenarien & Stresstests unterstützen.
Bestandteil von
Zielgruppe
- Vorstand & Aufsichtsrat
- Risikomanager*innen und Stresstest-Verantwortliche
- Mitarbeiter*innen aus ICAAP/ILAAP, Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling
- Expert*innen aus Data Analytics
- Führungskräfte aus Regulatory Reporting, Compliance und Aufsichtskommunikation
Referenten
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Ina Dimitrieva
Expertin für Risikomanagement & ESG
