Risikomanagement für Banken Ihre Ausbildung für finanzielle Sicherheit im Unternehmen

Risikomanagement-FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Welche Rolle spielt das Interne Kontrollsystem (IKS) im Risikomanagement von Banken?

Ein wirksames Internes Kontrollsystem, kurz IKS genannt, unterstützt Banken dabei, regulatorische Vorgaben einzuhalten und operationelle Risiken zu reduzieren. Es umfasst präventive, aufdeckende und korrigierende Kontrollen, die in die Kernprozesse integriert sind. Die laufende Anpassung an veränderte regulatorische Anforderungen ist dabei zentral, um Prüfungsfestigkeit und Geschäftsresilienz dauerhaft zu sichern.

Welche Bedeutung hat DORA für die operative Resilienz von Banken?

Der Digital Operational Resilience Act (DORA) verpflichtet Finanzinstitute, ihre digitalen Systeme und Prozesse so zu gestalten, dass sie auch unter Störfällen funktionsfähig bleiben. Dazu zählen robuste IKT-Risikomanagement-Frameworks, kontinuierliche Überwachung und belastbare Notfallpläne. Für Banken bedeutet dies, IT-Sicherheitsstrategien regulatorisch abzusichern und eng mit dem operativen Risikomanagement zu verzahnen.

Was versteht man unter dem Risk Appetite Framework (RAF)?

Ein Risk Appetite Framework (RAF) definiert, welches Ausmaß an Risiko ein Institut bewusst eingehen will und darf. Es umfasst Kennzahlen, Grenzwerte und Frühwarnindikatoren, die Vorstand und Risikomanagement laufend überwachen. Ein wirksames RAF verbindet die strategische Risikobereitschaft mit der operativen Steuerung im Tagesgeschäft und ist zentraler Bestandteil einer funktionierenden Risk Governance.

Welche Rolle spielt das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch?

Das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB) entsteht durch Zinsschwankungen, die sich auf Barwert und Zinserträge eines Instituts auswirken. Die EBA Guidelines on IRRBB verpflichten Banken, dieses Risiko systematisch zu messen, zu begrenzen und regelmäßig an die Aufsicht zu berichten. Eine fundierte Steuerung schützt die Ertragskraft und die Eigenmittelausstattung des Instituts.

Wozu dienen Stresstests und Szenarioanalysen in Banken?

Stresstests simulieren extreme, aber plausible Marktentwicklungen, um die Widerstandsfähigkeit eines Instituts zu prüfen. Im Rahmen des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) der EBA sind sie fixer Bestandteil der aufsichtsrechtlichen Bewertung. Szenarioanalysen ergänzen diesen Ansatz als Führungsinstrument, um Risikoentscheidungen fundiert und vorausschauend zu treffen.

Welche Finanz- und Risikomanagement-Seminare bietet die ARS Akademie an?

Die ARS Akademie bietet Ihnen ein breites Spektrum an Risikomanagement-Seminaren an – von Marktrisiko und Liquiditätsrisiko über Zinsänderungsrisiko im Bankbuch bis hin zu Risk Governance, RAF und Stresstests. Ziel ist es, Ihnen genau das Fachwissen zu vermitteln, das Sie brauchen, um die rechtliche Sicherheit im Unternehmen zu schaffen.