Warum lohnt sich dieser Kurs?
Liquiditätsanforderungen nach Basel III stellen Banken vor neue Herausforderungen in Steuerung und Reporting. LCR, NSFR und ergänzende Kennzahlen bestimmen, wie Liquiditätsrisiken gemessen, überwacht und regulatorisch bewertet werden.Kursüberblick
Die Liquiditätsregulierung nach Basel III zählt zu den zentralen Anforderungen im Bankensektor. Kennzahlen wie Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) bestimmen, wie Institute ihre Liquidität steuern und regulatorische Vorgaben erfüllen.Ein fundiertes Verständnis von Liquiditätsrisiko, Struktur und Funktionsweise der Kennzahlen ist entscheidend, um Auswirkungen auf Treasury, Risikocontrolling und Meldewesen richtig einzuordnen. Ergänzende Instrumente wie ALMM erweitern die Überwachung und liefern zusätzliche Einblicke in die Liquiditätssituation.
Auch die Verbindung zu Säule II (ILAAP, SREP) sowie Schnittstellen zu Abwicklungsregimen und Einlagensicherung zeigen, wie eng Liquiditätsregulierung mit anderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen verknüpft ist.
Aktuelle Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene verdeutlichen, wie sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und welche Anpassungen in der Praxis erforderlich sind.
Kursinhalte
- Hintergründe zur globalen Liquiditätsregulierung
- Definition Liquidität & Liquiditätsrisiko
- Liquidity Coverage Ratio (LCR): Struktur, Anwendungsbeispiele & Neuerungen
- Net Stable Funding Ratio (NSFR): Aufbau & Sonderfragen (z. B. Fremdwährungen)
- Ergänzende Überwachungsinstrumente „ALMM“: Interpretations- und Plausibilisierungsmöglichkeiten
- Schnittstellen zur Säule II: ILAAP & SREP
- Schnittstellen zu Abwicklungsregime & Einlagensicherung
- Komplementär dazu deckt das Seminar „Integriertes Liquiditätsrisikomanagement für Banken“ (10888) die Säule II-Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement umfassend ab.
Bestandteil von
Zielgruppe
- Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
- Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
- Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
- Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
- Rechtsanwaltskanzleien | Bankprüfer
Referenten
-
Benjamin Neudorfer
Principal Abteilung für Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie
-
Thomas Loczi
Experte im Liquiditätsrisiko
