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Warum lohnt sich dieser Kurs?
Banken stehen unter Druck, regulatorische Vorgaben nach Basel III einzuhalten und zugleich ihre Liquiditätskosten im Griff zu behalten. Das macht es unabdingbar, fundiertes Wissen sowohl zur Liquiditätsregulierung als auch zu praxistauglichen Ansätzen im Liquiditätsrisikomanagement mit Hands-on-Mentalität zu erwerben.Kursüberblick
Die Umsetzung der Liquiditätsregulierung nach Basel III stellt Banken vor steigende Anforderungen – von der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) bis hin zu ALMM, ILAAP und SREP. Dieses Seminar bietet einen kompakten Überblick über die aktuellen regulatorischen Vorgaben, deren Auswirkungen auf das Liquiditätsprofil sowie deren Verzahnung mit angrenzenden Bereichen wie Einlagensicherung und Abwicklungsregime. So entsteht eine fundierte Grundlage für aufsichtsrechtliche Konformität und strategische Steuerung.Darauf aufbauend behandelt der zweite Teil die operativen Herausforderungen eines wirkungsvollen Liquiditätsrisikomanagements. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau einer belastbaren Liquiditätsablaufbilanz, die Durchführung von Stresstests auf Basis des Survival Period-Konzepts sowie die Entwicklung umsetzungsstarker Notfallpläne. Unsere Expert*innen zeigen, wie sich Liquiditätskosten effizient kalkulieren, Governance-Strukturen optimieren und die ILAAP-Umsetzung nachhaltig in die Gesamtbanksteuerung integrieren lassen. Damit kombiniert dieses Seminar regulatorische Tiefe mit praxisnaher Umsetzbarkeit – und macht Sie fit für Prüfung, Planung und Performance.
Kursinhalte
- Liquiditätsregulierung nach Basel III
- Hintergründe zur globalen Liquiditätsregulierung
- Definition Liquidität & Liquiditätsrisiko
- Liquidity Coverage Ratio (LCR): Struktur, Anwendungsbeispiele & Neuerungen
- Net Stable Funding Ratio (NSFR): Aufbau & Sonderfragen (z. B. Fremdwährungen)
- Ergänzende Überwachungsinstrumente „ALMM“: Interpretations- und Plausibilisierungsmöglichkeiten
- Schnittstellen zur Säule II: ILAAP & SREP
- Schnittstellen zu Abwicklungsregime & Einlagensicherung
- Liquiditätsrisikomanagement in der Bankenpraxis
- Liquiditätsablaufbilanz
- Modellierung von Liquiditäts-Cash Flows
- Stresstesting für das Liquiditätsrisiko und Survival Period-Konzept
- Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity
- Liquiditätsrisikonotfallplan
- Liquiditätskosten
- Liquiditätsrisiko-Strategie & -Governance
- Das ILAAP-Konzept und Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung
Enthaltene Module
Zielgruppe
- Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
- Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
- Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
- Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
- Rechtsanwaltskanzleien | Bankprüfer
- Bankprüfer
Referenten
-
Markus Seifert
Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP
-
Benjamin Neudorfer
Principal Abteilung für Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie
-
Thomas Loczi
Experte im Liquiditätsrisiko
