Warum lohnt sich dieser Kurs?
Die neue SREP-Guideline der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) bringt wesentliche Änderungen für die aufsichtliche Beurteilung von Banken. Wer Anforderungen frühzeitig versteht und richtig einordnet, schafft die Grundlage für ein wirksames Risikomanagement und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bankenaufsicht.Kursüberblick
Der Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) zählt zu den zentralen Instrumenten der europäischen Bankenaufsicht. Die überarbeitete SREP-Guideline der EBA präzisiert die Anforderungen an die aufsichtliche Bewertung von Geschäftsmodell, Governance, Kapital- und Liquiditätsrisiken und beeinflusst damit unmittelbar die Erwartungen an Banken und deren Risikomanagement.Die neuen Vorgaben wirken sich nicht nur auf den Dialog mit den Aufsichtsbehörden aus, sondern auch auf die Ausgestaltung interner Steuerungs- und Kontrollprozesse. Wer die Methodik des SREP versteht, kann regulatorische Anforderungen frühzeitig einordnen, Risiken gezielt adressieren und die eigene Organisation besser auf aufsichtliche Prüfungen vorbereiten.
Im Mittelpunkt stehen die wesentlichen Neuerungen der überarbeiteten Guideline sowie deren praktische Auswirkungen auf Governance, Risikomanagement, Pillar-2-Anforderungen, Kapital- und Liquiditätsrisiken sowie die Gesamtbewertung durch die Bankenaufsicht. Auch die Anwendung des SREP bei grenzüberschreitenden Instituten und qualitative aufsichtliche Maßnahmen werden verständlich eingeordnet.
So entsteht ein fundiertes Verständnis dafür, welche Erwartungen die EBA künftig an Banken stellt und wie sich die neuen Anforderungen in der Praxis wirksam umsetzen lassen.
Kursinhalte
- Funktion des SREP in der Bankenaufsicht
- Struktur des SREP
- Hintergrund der Überarbeitung der Guideline
- Die wesentlichen grundsätzlichen Neuerungen
- Die vier Elemente der SREP-Analyse
- Analyse des Geschäftsmodells
- Bewertung von Internal Governance und institutsweiten Kontrollen
- Bewertung der Kapitalrisiken
- Kredit- und Gegenparteirisiken
- Marktrisiken
- Operationelle Risiken
- Zinsänderungsrisiken und Credit Spread Risiken
- Bewertung der Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken
- Gesamtbewertung und Kommunikation
- Aufsichtliche Kapitalanforderungen (Pillar 2)
- Anwendung des SREP bei grenzüberschreitenden Gruppen und Drittlandfilialen
- Qualitative Maßnahmen und deren Bearbeitung
Zielgruppe
- Geschäftsleiter*innen
- Mitarbeiter*innen aus Risikomanagement, Compliance, Interner Revision, Gesamtbanksteuerung, Meldewesen und Regulatory Affairs von Kreditinstituten
- Expert*innen aus Prüfungs- und Beratungsunternehmen
- Jurist*innen & Rechtanwält*innen
Referenten
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Gerald Redinger
SSM-Bankenaufsicht in der Oesterreichischen Nationalbank
