ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Die duale Banksteuerung steht vor der Herausforderung, Barwert- und NII-Risiko (Net Interest Income) in Einklang zu bringen. Während der Barwert auf die langfristige Stabilität des Eigenkapitals zielt, fokussiert das NII auf kurzfristige Ertragssteuerung. Erfahren Sie, wie ein ausgewogenes Management beider Ansätze zu nachhaltigem Erfolg führt.Das nehmen Sie mit
Das aktuelle Zinsniveau stellt Finanzinstitute vor eine durchaus bekannte Herausforderung: Das Management von Zinsrisiken. In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen im wiederentdeckten Zinsrisiko Bankbuch (Interest Rate Risk in the Banking Book bzw. IRRBB) und die neuesten europäischen Meldeanforderungen für dieses Risiko. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Methoden und Instrumenten der IRRBB-Risikomessung und gängiger IRRBB-Risikomodelle, wie zum Beispiel die Replikate-Modellierung für Sicht- & Spareinlagen sowie die Prepayment-Modellierung.Dabei wird besonders auf die Relevanz dieser Modelle für die Zinsbuchsteuerung eingegangen. Behandelt wird sowohl die EVE/Economic Value of Equity-Sicht (Barwertperspektive) als auch die Net Interest Income-Sicht (GuV-Perspektive). Darauf aufbauend werden ausgewählte Aspekte der Zinsbuchsteuerung im Lichte der neuen Regularien und im Spannungsfeld zwischen EVE- und NII-Risiko besprochen. Abgerundet wird das Seminar durch Aspekte betreffend IRRBB-Risikolimitierung, IRRBB-Risikoreporting und IRRBB-Governance. Der Kurs basiert auf aktuellen Erfahrungswerten aus einem EZB-beaufsichtigten österreichischen Retail-Genossenschaftsverbund.
Ihr Programm im Überblick
- Risikomessung & Risikomodelle
- Aspekte der IRRBB-Bankbuchsteuerung
- Treasury- & CO-Themen | Funds Transfer Pricing, Messung Struktur- & Konditionsbeitrag
- Zinsbuchsteuerung & High-Level Bilanzstrukturmanagement
- Bewertungsthemen - IBOR-Thematik
- Hedge Accounting
Interessant für
- Risikocontroller in Banken
- Treasury-Mitarbeiter*innen in Banken
- Revisionsprüfer*innen in Banken
- Meldewesen-Expert*innen in Banken
- Expert*innen aus der Aufsicht (FMA, OeNB)
Referenten
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Markus Seifert
Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP
