ARS Akademie
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Individuelle Lösungen
Warum lohnt sich dieser Kurs?
Steigende Zinsen und Marktverwerfungen wie 2023 zeigen: Eine durchdachte Liquiditätssteuerung ist entscheidend. Dieses Seminar vermittelt, wie Sie ILAAP-Anforderungen effizient erfüllen, Stresstests praxisnah durchführen und regulatorische Erwartungen der EZB erfolgreich in Ihre Prozesse integrieren.Kursüberblick
Die Mini-Finanzmarktkrise 2023 – Stichwort: Silicon Valley Bank und Credit Suisse – sowie das Ende der lockeren Geldpolitik der EZB haben das Liquiditätsrisiko wieder klar in den Fokus von Banken und Aufsicht gerückt. Dieses Seminar bietet einen kompakten Überblick über alle Kernelemente einer Best-Practice-Steuerung von Liquiditätsrisiken. Im Mittelpunkt stehen die praktische Umsetzung des ILAAP, das Survival-Period-Konzept, Methoden des Stresstesting sowie die Anforderungen an Liquiditätspuffer und Governance-Strukturen. Erfahrungswerte aus EZB-On-Site-Prüfungen und praxisnahe Beispiele aus einem beaufsichtigten Bankenverbund veranschaulichen die Inhalte und helfen bei der Umsetzung im eigenen Haus. Abgerundet wird das Seminar durch Einblicke in Liquiditätskostenrechnung, Notfallpläne und die Verknüpfung mit der Gesamtbanksteuerung. Für alle, die Säule II professionell und prüfungssicher verankern wollen.Kursinhalte
- Regulatorische Grundlagen
- Liquiditätsablaufbilanz
- Modellierung von Liquiditäts-Cash Flows
- Stresstesting für das Liquiditätsrisiko und Survival Period-Konzept
- Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity
- Liquiditätsrisikonotfallplan
- Liquiditätskosten
- Liquiditätsrisiko-Strategie & -Governance
- Das ILAAP-Konzept und Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung
- Komplementär dazu deckt das Seminar „Liquiditätsregulierung nach Basel III“ (20426) die Säule I-Anforderungen LCR & NSFR umfassend ab.
Bestandteil von
Zielgruppe
- Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM, Meldewesen & Innenrevision
- Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
- Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
- Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
- Rechtsanwaltskanzleien
- Bankprüfer
Referenten
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Markus Seifert
Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP
