Kursüberblick
Profitieren Sie von einem Überblick über die grundlegenden Konzepte sowie über die wesentlichsten Herausforderungen der neuen europäischen Kennzahlen LCR/NSFR. Zudem stehen zu erwartende Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene im Zentrum.Fokus Säule I: LCR & NSFR sowie Schnittstellen zur Säule II
Kursinhalte
- Hintergründe zur globalen Liquiditätsregulierung
- Definition Liquidität & Liquiditätsrisiko
- Liquidity Coverage Ratio (LCR): Struktur, Anwendungsbeispiele & Neuerungen
- Net Stable Funding Ratio (NSFR): Aufbau & Sonderfragen (z. B. Fremdwährungen)
- Ergänzende Überwachungsinstrumente „ALMM“: Interpretations- und Plausibilisierungsmöglichkeiten
- Schnittstellen zur Säule II: ILAAP & SREP
- Schnittstellen zu Abwicklungsregime & Einlagensicherung
- Komplementär dazu deckt das Seminar „Integriertes Liquiditätsrisikomanagement für Banken“ (10888) die Säule II-Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement umfassend ab.
Bestandteil von
Zielgruppe
- Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
- Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
- Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
- Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
- Rechtsanwaltskanzleien | Bankprüfer
Referenten
-
Benjamin Neudorfer
Principal Abteilung für Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie
-
Thomas Loczi
Experte im Liquiditätsrisiko
