LCR, NSFR und Liquiditätsrisiko im regulatorischen Kontext
Die EZB verschärft die Anforderungen an den Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) für Kreditinstitute. Kapitalplanung, Risikomanagement sowie Geschäftsstrategie müssen künftig noch enger verzahnt werden. Doch damit der Regulierungen noch nicht genug: Auch der Digital Operational Resilience Act (DORA) bringt neue Pflichten mit sich – beispielsweise muss ein robustes IKT-Risikomanagement implementiert werden, um für Notfälle gerüstet zu sein. Nutzen Sie unsere Kurse, um Ihr Institut optimal auf die neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben vorzubereiten – praxisnah, aktuell und mit Fokus auf ein ganzheitliches Risikomanagement.
Insider des Bankensektors wurden Ende 2025 von der ARS Akademie befragt, welche Herausforderungen im Risikomanagement aktuell besonders relevant sind. Advanced Analytics, KI & Automatisierung, Risk Governance, Risikokultur & Risk Appetite Framework sowie Data Governance kristallisierten sich dabei als zentrale Hot Topics am Finanzsektor heraus. Lesen Sie mehr im Whitepaper „Die Zukunft des Risikomanagements”.
Mit CRR III und den Basel-III/IV-Reformen verschärfen sich die Anforderungen an das Marktrisikomanagement im Bank- & Handelsbuch spürbar. Sie vertiefen Ihr Wissen zu Value at Risk, Sensitivitäten und Zinsänderungsrisiko, ordnen die EBA GL IRRBB und den Fundamental Review of the Trading Book regulatorisch richtig ein und behalten die Eigenmittelunterlegung sicher im Blick. So erkennen Sie frühzeitig, welche Auswirkungen aufsichtsrechtliche Vorgaben auf Prozesse, Systeme & Governance in Ihrem Institut haben.
Grundlagen, Chancen & regulatorische Einordnung von KI
Praxisorientierte Umsetzung, Governance & Projektplanung für KI
LCR, NSFR und Liquiditätsrisiko im regulatorischen Kontext
Stresstesting, ILAAP & EZB-Erwartungen sicher umsetzen
Basel-III-Vorgaben umsetzen und Liquiditätsrisiken in der Bankenpraxis steuern
Duale Banksteuerung im Spannungsfeld zwischen Barwert- & NII-Risiko
Aufbau, Umsetzung & Interpretation
Governance-Systeme aufbauen & Risiken strategisch steuern
Im hybriden Format aus Webinaren und Präsenzterminen etablieren Sie ein tragfähiges Risk Governance Framework in Ihrem Unternehmen. Sie legen den Risk Appetite Framework (RAF) fest, führen Risikoanalysen nach BCBS 239 durch und behalten regulatorische Vorgaben wie die EBA Guidelines on Internal Governance stets im Blick. Drei aufeinander aufbauende Module führen Sie von den Grundlagen bis zur souveränen Risikosteuerung.
Governancestrukturen etablieren & Risikokultur verankern
Risikosteuerung anwenden & Risk Appetite Framework operationalisieren
Governance-Systeme aufbauen & Risiken strategisch steuern
Hier finden Sie kompakte Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Internen Kontrollsystem, Risk Appetite Framework und operativer Resilienz für Kreditinstitute.
Ein wirksames Internes Kontrollsystem, kurz IKS genannt, unterstützt Banken dabei, regulatorische Vorgaben einzuhalten und operationelle Risiken zu reduzieren. Es umfasst präventive, aufdeckende und korrigierende Kontrollen, die in die Kernprozesse integriert sind. Die laufende Anpassung an veränderte regulatorische Anforderungen ist dabei zentral, um Prüfungsfestigkeit und Geschäftsresilienz dauerhaft zu sichern.
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) verpflichtet Finanzinstitute, ihre digitalen Systeme und Prozesse so zu gestalten, dass sie auch unter Störfällen funktionsfähig bleiben. Dazu zählen robuste IKT-Risikomanagement-Frameworks, kontinuierliche Überwachung und belastbare Notfallpläne. Für Banken bedeutet dies, IT-Sicherheitsstrategien regulatorisch abzusichern und eng mit dem operativen Risikomanagement zu verzahnen.
Ein Risk Appetite Framework (RAF) definiert, welches Ausmaß an Risiko ein Institut bewusst eingehen will und darf. Es umfasst Kennzahlen, Grenzwerte und Frühwarnindikatoren, die Vorstand und Risikomanagement laufend überwachen. Ein wirksames RAF verbindet die strategische Risikobereitschaft mit der operativen Steuerung im Tagesgeschäft und ist zentraler Bestandteil einer funktionierenden Risk Governance.
Das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB) entsteht durch Zinsschwankungen, die sich auf Barwert und Zinserträge eines Instituts auswirken. Die EBA Guidelines on IRRBB verpflichten Banken, dieses Risiko systematisch zu messen, zu begrenzen und regelmäßig an die Aufsicht zu berichten. Eine fundierte Steuerung schützt die Ertragskraft und die Eigenmittelausstattung des Instituts.
Stresstests simulieren extreme, aber plausible Marktentwicklungen, um die Widerstandsfähigkeit eines Instituts zu prüfen. Im Rahmen des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) der EBA sind sie fixer Bestandteil der aufsichtsrechtlichen Bewertung. Szenarioanalysen ergänzen diesen Ansatz als Führungsinstrument, um Risikoentscheidungen fundiert und vorausschauend zu treffen.
Die ARS Akademie bietet Ihnen ein breites Spektrum an Risikomanagement-Seminaren an – von Marktrisiko und Liquiditätsrisiko über Zinsänderungsrisiko im Bankbuch bis hin zu Risk Governance, RAF und Stresstests. Ziel ist es, Ihnen genau das Fachwissen zu vermitteln, das Sie brauchen, um die rechtliche Sicherheit im Unternehmen zu schaffen.
In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat
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Präventionsmaßnahmen kennenlernen und gesetzliche Regelungen verstehen
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Aktuelle Entwicklungen zu CRR III, CRD VI und Basel IV
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Regelungen gem. FM-GwG & verdächtige Verhaltensmuster
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Aktuelle Anforderungen, Methoden und Herausforderungen
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Einführung in das Marktrisikomanagement & Zinsänderungsrisiko
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Entscheidungs- und Steuerungstag für Bankfähigkeit
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Verfahren, Gutachten & rechtliche Grundlagen
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Eintragungen, Abfragen, Anträge, Rechtsgrundlagen & Rechtsmittel
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Überwachung von Marktrisikofaktoren durch Value at Risk (VaR)
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Asset Deal, Share Deal & Kaufvertrag anhand von Praxis-Beispielen
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